Quando focamos o olhar no dia a dia das empresas é que percebemos os múltiplos desafios que elas precisam transpor. Do contrário, não permaneceriam atuando. Vender com segurança é um dos principais, mas não é o único. A modelagem de risco é a ferramenta que dá apoio ao gestor para minimizar ou até mesmo eliminar possíveis perdas.

Muito utilizada no sistema bancário e em tecnologia da informação, essas modelagens mapeiam riscos e desenvolvem os melhores processos para evitá-los. 

Estendendo-a para os demais setores, ela pode ajudar o empresário a tomar as melhores decisões, a conhecer os clientes mais a fundo, assim como o mercado em que está inserido.

Continue aqui com a gente para entender mais sobre a modelagem de risco e como adaptar o conceito para sua realidade e segurança no negócio.

O que é modelagem de risco?

A modelagem de risco é um processo dentro da gestão de risco que visa a criação de estratégias para contenção e prevenção de situações que envolvam ameaça ou perda financeira para a empresa.

A ferramenta atua mapeando o maior número de cenários de risco possíveis, enumerando também os recursos necessários e as implicações caso cada um desses eventos aconteça. Com essa informação privilegiada em mãos, os gestores têm maior liberdade para elaborar processos de prevenção e solução de problemas.

Quais os tipos de modelagem de risco mais comuns?

A modelagem de risco oferece suporte à tomada de decisão estratégica, tática e operacional, uma vez que o nível de risco assumido pelas empresas geram interferência direta nessas áreas.

As duas formas mais comuns que aparecem no meio corporativo é a modelagem de risco de crédito e a modelagem de risco operacional. Separamos um espaço a seguir para detalhar melhor cada uma delas.

Modelagem de risco de crédito

A grande ameaça no processo de vendas a prazo é a chegada da inadimplência. Além de levar a algumas perdas ocasionais, uma política de crédito mal estruturada pode comprometer outras áreas da empresa, impedindo até mesmo sua permanência no mercado.

A modelagem de crédito atua nesse setor gerando uma análise prévia de cada cliente, elencando o nível de risco que cada um oferece para o negócio. Esse grau é determinado geralmente por um sistema de pontuação, também conhecido como score de crédito

No entanto, a pontuação não é a única ferramenta do modelo. Entre as outras estimativas calculadas pela modelagem de risco no crédito, encontramos: 

  • Probabilidade de Inadimplência (Probability of Default, PD) — indica a chance de um futuro tomador do crédito não honrar a dívida durante determinado período;
  • Exposição à Inadimplência (Exposure At Default, EAD) — calcula o máximo de perdas que a empresa pode sofrer caso um cliente se torne inadimplente;
  • Perda Dada à Inadimplência (Loss Given Default, LGD) — aponta as perdas reais caso a inadimplência aconteça.

Apenas com esses três índices calculados é que a empresa pode chegar ao Valor da Perda Esperada (Expected Loss, EL) na concessão do crédito. Com ele é possível atribuir um valor de prêmio de risco diferente para cada perfil de cliente. 

Esse prêmio nada mais é do que um acréscimo a ser embutido no valor do empréstimo, sendo menor para concessões de crédito mais seguras e maior para tomadores com alto risco de inadimplência.

Modelagem de risco operacional

O risco operacional avalia as chances de perdas decorrentes de falhas internas ou variações no cenário externo da empresa. A modelagem de risco em operações atua identificando esses possíveis acontecimentos e levantando ações para combatê-los, se necessário.

Acompanhe alguns tipos de ameaça operacionais que essa modelagem pode prever e minimizar:

  • vazamento de dados;
  • fraudes internas ou externas;
  • invasões físicas ou no ambiente virtual;
  • falhas humanas;
  • acidentes estruturais;
  • riscos legais, fiscais ou trabalhistas.

Uma das soluções mais utilizadas no combate dos riscos operacionais é o investimento em ferramentas de tratamento dos dados e sistemas para reconhecimento físico e cadastral de clientes, parceiros e fornecedores. 

Quanto aos possíveis danos estruturais ou legais, outras medidas de gestão de risco podem ser adotadas, como a provisão para perdas em ativos, teste de impairment e a adoção de uma governança corporativa. 

O grau e escolha dessas e de outras medidas costumam variar de acordo com o segmento e porte da empresa.

Como é adotar essa metodologia em uma empresa?

As técnicas mais conhecidas na modelagem de risco são a análise de sensibilidade, a análise do valor monetário esperado e também a modelagem e simulação. Essa última é a mais conhecida, em função da Simulação Monte Carlo.

Nesse modelo, o evento é calculado diversas vezes e os valores são randomizados — selecionados de maneira aleatória — com uma função estatística de distribuição de probabilidades. 

Cada variável recebe uma pontuação diferente, permitindo uma quantificação do risco, que serve para apoiar cada decisão em favor de umas dessas probabilidades.

Mas se você não domina técnicas avançadas de estatística, não tem problema. Tenha em mente que a modelagem de risco, seja a operacional ou a de crédito, precisa se pautar em quatro passos, que são: 

  1. identificação: enumerar todos os riscos a que o negócio está exposto;
  2. avaliação e mensuração: após identificar os riscos, utilizar mecanismos para prever os danos que eles podem causar. Utilizar boas ferramentas de análise e o apoio de parceiros especializados pode facilitar;
  3. monitoramento do risco: acompanhar as áreas que estão expostas a essas ameaças, acompanhar os índices relacionados etc; 
  4. mitigação: planejar as medidas a serem tomadas, caso o dano venha a acontecer. Tome medidas para proteger não apenas o negócio, como também o cliente, o fornecedor ou qualquer outro envolvido no evento. 

Neste artigo entendemos um pouco mais sobre a aplicabilidade da modelagem de risco na gestão de crédito e de operações das empresas. Agora que você conheceu melhor sua importância, utilize-a, mas não apenas para minimizar perdas. 

Aproveite a solução para aprimorar a eficiência dos seus processos e ter consciência da força e tolerância de risco da sua organização. Aprofunde também seu nível de conhecimento em assuntos relacionados, de modo a gerar soluções sob medida para sua realidade.

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